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CQF第一模块课程内容都有哪些？

CQF第一模块课程内容都有哪些？

  • 编者：Meteor
  • 阅读本文需5分钟
  • 发布时间：2021-11-29

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　　CQF第一模块考试内容都有哪些？
 
　　CQF第一模块的科目叫做定量金融的构建模块，在第一模块中，CQF课程主要向考生介绍应用伊藤微积分作为建模框架的规则。CQF考生将使用随机微积分和鞅理论构建工具，并学习如何使用简单的随机微分方程及其相关的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
CQF第一模块课程
　　CQF定量金融的构建模块课程内容：
 
 
　　1、资产的随机行为
 
　　不同类型的财务分析
 
　　检查时间序列数据以模拟回报
 
　　价格的随机性
 
　　对概率模型的需求
 
　　维纳过程，随机性的数学模型
 
　　对数正态随机游走-股票、货币、商品和指数最重要的模型
 
　　2、二叉树期权定价模型
 
　　资产价格随机游走的简单模型
 
　　Delta对冲
 
　　无套利
 
　　期权估值二项式方法的基础
 
　　风险中性
 
　　3、PDE和转换密度函数
 
　　泰勒级数
 
　　三项式随机游走
 
　　转换密度函数
 
　　我们的第一个随机微分方程
 
　　求解偏微分方程的相似度降低
 
　　Fokker-Planck和Kolmogorov方程
 
　　3、应用随机分析1
 
　　力矩生成函数
 
　　布朗运动/维纳过程的构造
 
　　随机变量的函数和伊藤引理
 
　　应用伊藤微积分
 
　　随机积分
 
　　伊藤积分
 
　　流行的随机微分方程示例
 
　　4、应用随机分析2
 
　　伊藤引理的扩展
 
　　重要案例-股票和利率
 
　　产生标准化的正态随机变量
 
　　稳态分布
 
　　5、鞅
 
　　二项式模型扩展
 
　　概率系统：样本空间、过滤、测量
 
　　有条件和无条件期望
 
　　测量的变化和Radon-Nikodym导数
 
　　鞅和伊藤微积分
 
　　绕道探索进一步的伊藤微积分
 
　　指数鞅、Girsanov和度量的变化
 

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