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CQF第三模块课程内容都有哪些？

CQF第三模块课程内容都有哪些？

  • 编者：Meteor
  • 阅读本文需5分钟
  • 发布时间：2021-11-29

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  • 因子模型解读
  • CQF前导课试听
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　　CQF课程第三模的名称叫做股票和货币。在第三单元中，我们将探讨布莱克-斯科尔斯理论作为一种理论和实践定价模型的重要性，该模型基于三角洲航向和无套利原则。您将学习股票和货币的理论和结果，使用不同类型的数学使您熟悉当前使用的技术。
 
CQF课程内容
 
　　1、斯科尔斯期权定价模型
 
　　布莱克-斯科尔斯方程的假设
 
　　期权理论基础：delta套期保值与无套利
 
　　Black-Scholes偏微分方程
 
　　修改商品和货币期权的等式
 
　　调用、put和简单数字的Black-Scholes公式
 
　　Greeks,delta,gamma,theta,vega and rho的意义和重要性
 
　　美国的选择和早期实践
 
　　期权价值与期望之间的关系
 
　　2、鞅理论在期权定价中的应用
 
　　希腊的细节
 
　　Delta,gamma,theta,vega and rho
 
　　高阶希腊人
 
　　商人如何使用希腊人
 
　　3、鞅和偏微分方程：哪个、何时和为什么
 
　　计算衍生产品的价格作为预期
 
　　Girsanov定理与测度变换
 
　　基本资产定价公式
 
　　布莱克-斯科尔斯公式
 
　　Feynman-K_-ac公式
 
　　Black-Scholes的推广：红利和时间相关参数
 
　　布莱克期货期权公式
 
　　4、数值方法简介
 
　　蒙特卡罗模拟定价的合理性
 
　　网格与导数的离散化
 
　　显式有限差分法
 
　　5、不同国家的选择
 
　　奇异期权的特征
 
　　时间依赖性（百慕大选项）
 
　　路径依赖与嵌入决策
 
　　亚洲期权
 
　　6、理解波动性
 
　　多种类型的波动
 
　　期权的市场价格告诉我们波动性
 
　　波动性的期限结构
 
　　波动性扭曲和微笑
 
　　波动率套利：你应该使用隐含波动率还是实际波动率进行对冲？
 
　　7、进一步的数值方法
 
　　包含Crank-Nicolson格式的隐式有限差分方法
 
　　道格拉斯方案
 
　　理查森外推
 
　　美式运动
 
　　双因子模型的显式有限差分法
 
　　ADI和跳房子法
 
　　8、衍生品市场实践
 
　　期权交易员时不时
 
　　1900年初推出看涨期权平价
 
　　伦敦和纽约之间的期权套利（Nelson 1904）
 
　　三角洲对冲
 
　　1900年初的套利
 
　　价格数据中的厚尾
 
　　金融领域的一些重要想法
 
　　动态增量套期保值
 
　　贝茨跳跃扩散
 
　　9、先进的希腊人
 
　　基本类型的奇异期权的名称和合同细节
 
　　如何根据重要特征对奇异期权进行分类
 
　　如何比较不同的合同
 
　　基于蒙特卡罗模拟的定价方法
 
　　通过偏微分方程和有限差分法对exotics进行定价
 
　　10、完全市场中的高级波动率建模
 
　　确定性世界中隐含波动率与实际波动率之间的关系
 
　　“随机”和“不确定”之间的区别
 
　　在波动率、利率和股息不确定的情况下，如何为合同定价
 
　　非线性定价方程
 
　　具有交易期权的最优静态套期保值
 
　　非线性方程是如何嘲笑校准的

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